Οι ευρωπαϊκές τράπεζες πέρασαν χαλαρά τα stress tests της EBA
02/11/18, 19:46Οι βρετανικές τράπεζες Barclays και Lloyds και η ιταλική Banco BPM κατέγραψαν την Παρασκευή τη χειρότερη επίδοση στo πανευρωπαϊκό stress test που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA).
Σύμφωνα με τους αναλυτές όσες τράπεζες δεν κατάφερναν να ολοκληρώσουν το δυσμενές σενάριο της άσκησης διατηρώντας κεφαλαιακό δείκτη πάνω από 5,5% θα κινδύνευαν να αναγκαστούν να αντλήσουν επιπλέον κεφάλαια ή να πουλήσουν στοιχεία ενεργητικού με υψηλό ρίσκο.
Αν και καμία από τις 48 τράπεζες δεν ολοκλήρωσε την άσκηση με κεφάλαια κάτω από 5,5%, η Barclays είχε κεφαλαιακό δείκτη 6,37%, η Banco BPM 6,67% και η Lloyds 6,8%.
H ΕBA ανέφερε ότι το δυσμενές σενάριο προέβλεπε ένα πλήγμα στον κεφαλαιακό δείκτη των 48 τραπεζώνκατά 395 μονάδες βάσης, περισσότερο από ότι η αντίστοιχη άσκηση του 2016.
«Το αποτέλεσμα του stress test δείχνει ότι οι προσπάθειες των τραπεζών να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους βάση τα τελευταία χρόνια έχουν στηρίξει ακόμα περισσότερο την αντοχή τους και την ικανότητα τους να αντέχουν στα σοβαρά σοκ και τις σημαντικές κεφαλαιακές επιπτώσεις της άσκησης του 2018» σημειώνεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η τραπεζική αρχή.
EKT: Πιο ανθεκτικές οι ευρωπαϊκές τράπεζες
Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ, η οποία συντονίστηκε από την ΕΒΑ, δείχνουν ότι τα τελευταία δύο έτη οι 33 μεγαλύτερες τράπεζες υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ έχουν γίνει ανθεκτικότερες σε χρηματοπιστωτικές διαταραχές, επισημαίνει σε ανακοίνωση της η ΕΚΤ.
Όπως τονίζει, παρά την εφαρμογή ενός αυστηρότερου δυσμενούς σεναρίου συγκριτικά με την άσκηση του 2016, ο μέσος δείκτης CET1 και των 33 τραπεζών έπειτα από τριετή περίοδο ακραίων καταστάσεων διαμορφώθηκε υψηλότερα στο 9,9%, από 8,8% πριν από δυο έτη.
Συνολικά, η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ κάλυψε 48 τράπεζες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 70% του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα στην ΕΕ. Οι 33 συμμετέχουσες τράπεζες υπό την εποπτεία της ΕΚΤ αντιστοιχούν στο 70% του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα της ζώνης του ευρώ.
Λόγω των προσπαθειών τους να αντιμετωπίσουν τα προβληματικά στοιχεία ενεργητικού που κληροδοτήθηκαν από το παρελθόν σε συνδυασμό με τη συστηματική συσσώρευση κεφαλαίου τα τελευταία έτη, η μέση κεφαλαιακή βάση των 33 τραπεζών κατά την έναρξη της άσκησης ήταν πολύ πιο ισχυρή, με τον δείκτη CET1 να διαμορφώνεται στο 13,7%, από 12,2% το 2016. Ο δείκτης CET1 αποτελεί βασικό μέτρο υπολογισμού της οικονομικής ευρωστίας μιας τράπεζας.
«Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι οι τράπεζες που συμμετείχαν στην άσκηση είναι ανθεκτικότερες σε μακροοικονομικές διαταραχές από ό,τι πριν δυο έτη. Επίσης, χάρη στην εποπτεία μας, οι τράπεζες έχουν συσσωρεύσει σημαντικά περισσότερο κεφάλαιο, ενώ παράλληλα μείωσαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και, μεταξύ άλλων, βελτίωσαν τους εσωτερικούς ελέγχους και τη διακυβέρνηση κινδύνου,» δήλωσε η Nτανιέλ Νουί, πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. «Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, η άσκηση μας βοηθά να δούμε σε τι είναι περισσότερο ευάλωτες οι μεμονωμένες τράπεζες και σε ποιες περιπτώσεις ομάδες τραπεζών παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε ορισμένους κινδύνους.»
Σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο, η μέση μείωση κεφαλαίου για τις 33 τράπεζες που περιλαμβάνονται στο δείγμα της EBA ήταν 3,8 ποσοστιαίες μονάδες, από 3,3 ποσοστιαίες μονάδες στην άσκηση του 2016.
Το σενάριο κάλυψε περίοδο τριών ετών και επικεντρώθηκε στην ανατιμολόγηση των ασφαλίστρων κινδύνου παγκοσμίως, στις αρνητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ χαμηλής ανάπτυξης και χαμηλής κερδοφορίας των τραπεζών και στις ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του ιδιωτικού και του δημόσιου χρέους.
Με βάση την υπόθεση για συρρίκνωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της ζώνης του ευρώ κατά 2,4% και για πτώση των τιμών των ακινήτων και των μετοχών κατά 17% και 31% αντίστοιχα, η διαταραχή που εφαρμόζει το σενάριο είναι σοβαρότερη από τη διαταραχή που εφαρμόστηκε στο σενάριο της άσκησης του 2016, κατά μέσο όρο σε όλα τα κράτη μέλη, σημειώνει η ΕΚΤ.
Η ΕΚΤ υπενθυμίζει παράλληλα, ότι η μεγαλύτερη μείωση κεφαλαίου δεν αντικατοπτρίζει μόνο ένα αυστηρότερο μακροοικονομικό σενάριο, αλλά και την εισαγωγή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9. Σύμφωνα με το νέο αυτό λογιστικό πρότυπο, οι τράπεζες, τουλάχιστον αυτές που δεν επωφελήθηκαν από μια περίοδο σταδιακής εφαρμογής, πρέπει να σχηματίζουν προβλέψεις για αναμενόμενες ζημίες από απομειωμένα δάνεια νωρίτερα στον πιστωτικό κύκλο. Ο αντίκτυπος του σεναρίου ήταν επίσης μεγαλύτερος λόγω των αλλαγών στη μεθοδολογία της άσκησης. Θετική εξέλιξη συνιστά το γεγονός ότι, έχοντας μειώσει τον όγκο μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι τράπεζες επωφελήθηκαν από βελτιώσεις στην ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού.
